• 《东邪西毒》整部戏，除了张国荣，其他人拍的镜头并不多。而且大多都是些零散的片断，因此，电影采取了用旁白把画面串连起来的办法。
• 《东邪西毒》开拍于1992年，然而拍拍停停，直到两年后才完工，这在香港电影界是极其罕见的现象。
• 杨采妮有一次要早起拍一段戏，张国荣那天明明没有戏，但是他却一大早就来到片场，穿着睡衣和拖鞋跟杨采妮对完一遍戏 。
• 当张国荣看到《东邪西毒》在资金上捉襟见肘，他便帮忙联系一些投资人，筹了两笔款帮助王家卫。
• 《东邪西毒》在宁夏外景地的拍摄的第一天，张国荣就被蝎子蛰了，第二天张学友又在沙漠里昏倒。
• 梁家辉和张学友没戏拍的时候，就边看梁朝伟拍戏，边喝热啤酒。
• 《东邪西毒》里的台词“喝酒跟喝水的区别是什么，酒是越喝越暖，水是越饮越冷”来自古龙的小说 。
• 杨采妮一开始并没有出现在《东邪西毒》剧组，后来王祖贤合约到期，只好找杨采妮顶上。
• 《东邪西毒》拍的时候根本没设计旁白，张叔平剪切时只好一边剪辑一边写电影旁白 。